Drawdown máximo (MDD) O que é um Drawdown máximo (MDD) Um drawdown máximo (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador de risco de queda ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como uma entrada em outras métricas, como Return over Maximum Drawdown e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como: (Valor mínimo do valor máximo) Valor máximo BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de 500.000. A carteira aumenta para 750,000 em um período de tempo, antes de cair para 400 mil em um feroz mercado urugo. Em seguida, rebate para 600.000, antes de cair novamente para 350.000. Posteriormente, é mais que dobra para 800,000. Qual é o drawdown máximo O drawdown máximo neste caso é (350,